Сравнение IUIT.L с IUES.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 25.86%/yr vs 8.90%/yr for IUES.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и IUES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 29.37%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 25.86% против 8.90% соответственно.
IUIT.L
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 19.06%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 45.67%
- 3 года*
- 33.47%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 25.86%
IUES.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 29.37%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 45.93%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 19.06% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 29.37% | 9.91% | 3.87% | -0.66% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.70% | -18.12% | -1.05% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and IUES.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between IUIT.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUIT.L и IUES.L
Секторы
IUIT.L
IUES.L
Технологии
-
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IUIT.L
IUES.L
-
Энергетика
IUIT.L
IUES.L
Промышленность
IUIT.L
IUES.L
-
Сырьевые материалы
IUIT.L
-
IUES.L
-
Коммуникационные услуги
IUIT.L
-
IUES.L
-
Потребительский циклический сектор
IUIT.L
-
IUES.L
-
Потребительский защитный сектор
IUIT.L
-
IUES.L
-
Финансовые услуги
IUIT.L
-
IUES.L
-
Здравоохранение
IUIT.L
-
IUES.L
-
Недвижимость
IUIT.L
-
IUES.L
-
Коммунальные услуги
IUIT.L
-
IUES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
IUES.L
Сравнение IUIT.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIT.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.15 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 9.83 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIT.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.10 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.31 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.32 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и IUES.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -66.79% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -14.52% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -20.90% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -27.98% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -66.79% | +33.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -8.20% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -14.20% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 4.66% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и IUES.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.76% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 18.51% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 21.75% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 26.70% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 28.48% | -6.26% |
Сравнение комиссий IUIT.L и IUES.L
И IUIT.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и IUES.L
Ни IUIT.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and IUES.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUIT.L is categorized as Technology Equities, while IUES.L is Energy Equities. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор