PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с INFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с INFR.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.35%/yr vs 7.60%/yr for INFR.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for INFR.L.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и INFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как INFR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у INFR.L с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции INFR.L по среднегодовой доходности: 26.35% против 7.60% соответственно.

IUIT.L

1 день
-1.49%
1 месяц
-3.85%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.71%
3 года*
30.73%
5 лет*
21.47%
10 лет*
26.35%

INFR.L

1 день
0.70%
1 месяц
-0.80%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.48%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и INFR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		14.90%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		10.99%13.07%8.91%-0.54%-6.01%17.54%-2.37%24.94%-2.25%14.54%

Correlation

The correlation between IUIT.L and INFR.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.34

The correlation between IUIT.L and INFR.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUIT.L и INFR.L

Секторы
IUIT.L
INFR.L

Технологии

99.7%
1.1%

Энергетика

0.1%
16.2%

Промышленность

0.0%
21.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

54.9%

Технологии

IUIT.L
99.7%
INFR.L
1.1%

Энергетика

IUIT.L
0.1%
INFR.L
16.2%

Промышленность

IUIT.L
0.0%
INFR.L
21.5%

Сырьевые материалы

IUIT.L

-

INFR.L

-

Коммуникационные услуги

IUIT.L

-

INFR.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

IUIT.L

-

INFR.L

-

Потребительский защитный сектор

IUIT.L

-

INFR.L

-

Финансовые услуги

IUIT.L

-

INFR.L
0.0%

Здравоохранение

IUIT.L

-

INFR.L

-

Недвижимость

IUIT.L

-

INFR.L
5.3%

Коммунальные услуги

IUIT.L

-

INFR.L
54.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с VWRA.LINFR.L с WUTI.L

Доходность на риск

IUIT.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LINFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.64

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.34

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.40

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

8.99

-3.09

IUIT.L vs. INFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFR.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и INFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и INFR.L

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки INFR.L в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и INFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LINFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-72.74%

+39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-5.13%

-11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-14.77%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-22.49%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-34.60%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-1.99%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-40.00%

+34.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

1.94%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и INFR.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LINFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

4.15%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

8.95%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

10.65%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

13.72%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

14.77%

+7.52%

Сравнение комиссий IUIT.L и INFR.L

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INFR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и INFR.L

IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.02%2.25%2.32%2.43%2.05%1.89%2.21%2.15%2.27%2.72%2.57%3.09%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and INFR.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while INFR.L is Utilities Equities. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.65% for INFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и INFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор