Сравнение IUIT.L с ESIT.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while ESIT.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIT.L returned 24.18%/yr vs 13.95%/yr for ESIT.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIT.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и ESIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIT.L торгуется в USD, в то время как ESIT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у ESIT.L с доходностью 51.01%.
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
ESIT.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 16.39%
- С начала года
- 51.01%
- 6 месяцев
- 48.75%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUIT.L и ESIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 9.26% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 51.01% | 23.49% | 1.06% | 39.24% | -32.51% | 26.10% | 11.23% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and ESIT.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between IUIT.L and ESIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUIT.L и ESIT.L
Секторы
IUIT.L
ESIT.L
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IUIT.L
ESIT.L
Энергетика
IUIT.L
ESIT.L
-
Промышленность
IUIT.L
ESIT.L
Сырьевые материалы
IUIT.L
-
ESIT.L
-
Коммуникационные услуги
IUIT.L
-
ESIT.L
Потребительский циклический сектор
IUIT.L
-
ESIT.L
-
Потребительский защитный сектор
IUIT.L
-
ESIT.L
-
Финансовые услуги
IUIT.L
-
ESIT.L
-
Здравоохранение
IUIT.L
-
ESIT.L
-
Недвижимость
IUIT.L
-
ESIT.L
-
Коммунальные услуги
IUIT.L
-
ESIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. ESIT.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
ESIT.L
Сравнение IUIT.L c ESIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIT.L | ESIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.29 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 11.83 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIT.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.50 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.66 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и ESIT.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки ESIT.L в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и ESIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -48.44% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -14.93% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -25.89% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -48.44% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -0.47% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -14.48% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.43% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и ESIT.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) составляет 7.49%, в то время как у iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 9.81% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 21.09% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 25.96% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 27.73% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 27.23% | -4.76% |
Сравнение комиссий IUIT.L и ESIT.L
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIT.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и ESIT.L
Ни IUIT.L, ни ESIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and ESIT.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIT.L.
IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ESIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.18% for ESIT.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и ESIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор