PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с EQQS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с EQQS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and EQQS.L (Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EQQS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIT.L returned 24.18%/yr vs 18.02%/yr for EQQS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EQQS.L.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и EQQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно выше, чем у EQQS.L с доходностью 19.72%.

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%

EQQS.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.35%
3 года*
28.21%
5 лет*
18.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и EQQS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%23.12%
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		19.72%19.85%26.77%55.63%-33.47%19.57%

Correlation

The correlation between IUIT.L and EQQS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.85

The correlation between IUIT.L and EQQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUIT.L и EQQS.L

Секторы
IUIT.L
EQQS.L

Технологии

99.6%
53.7%

Энергетика

0.1%
0.6%

Промышленность

0.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

IUIT.L
99.6%
EQQS.L
53.7%

Энергетика

IUIT.L
0.1%
EQQS.L
0.6%

Промышленность

IUIT.L
0.0%
EQQS.L
3.1%

Сырьевые материалы

IUIT.L

-

EQQS.L
1.1%

Коммуникационные услуги

IUIT.L

-

EQQS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

IUIT.L

-

EQQS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

IUIT.L

-

EQQS.L
7.7%

Финансовые услуги

IUIT.L

-

EQQS.L
0.2%

Здравоохранение

IUIT.L

-

EQQS.L
4.2%

Недвижимость

IUIT.L

-

EQQS.L
0.1%

Коммунальные услуги

IUIT.L

-

EQQS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с AVUVEQQS.L с ANXU.L

Доходность на риск

IUIT.L vs. EQQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c EQQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUIT.LEQQS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.57

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.55

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.60

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

13.17

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUIT.L vs. EQQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQS.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и EQQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUIT.LEQQS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.90

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.87

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и EQQS.L

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке EQQS.L в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и EQQS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LEQQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-34.93%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-11.17%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-22.39%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-34.93%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.77%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-9.00%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.06%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и EQQS.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LEQQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.79%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

11.68%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

15.68%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

22.37%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.49%

-0.02%

Сравнение комиссий IUIT.L и EQQS.L

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и EQQS.L

Ни IUIT.L, ни EQQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IUIT.L and EQQS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EQQS.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while EQQS.L is Nasdaq-100. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EQQS.L tracks NASDAQ - 100 Notional NTR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.20% for EQQS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и EQQS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор