PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с RMAU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с RMAU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while RMAU.L is a Commodities fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUES.L returned 20.33%/yr vs 18.44%/yr for RMAU.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for RMAU.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и RMAU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у RMAU.L с доходностью 3.70%.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

RMAU.L

1 день
0.65%
1 месяц
-4.76%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.91%
1 год
32.65%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и RMAU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-26.17%
RMAU.L
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities		3.70%64.57%25.96%13.29%-0.19%-4.14%14.46%

Correlation

The correlation between IUES.L and RMAU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г.

0.09

The correlation between IUES.L and RMAU.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

The Royal Mint Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с RMAU.L:
RMAU.L с SGLN.LRMAU.L с IAUMRMAU.L с GLDRMAU.L с iues.LRMAU.L с LQDA.LRMAU.L с CXAP.LRMAU.L с SPOG.L

Доходность на риск

IUES.L vs. RMAU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RMAU.L
Ранг доходности на риск RMAU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c RMAU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LRMAU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.29

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.72

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.77

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

4.69

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. RMAU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа RMAU.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и RMAU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LRMAU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.29

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.81

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и RMAU.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки RMAU.L в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и RMAU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LRMAU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-21.56%

-45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-18.15%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.15%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-21.17%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-15.95%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-7.09%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

6.84%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и RMAU.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LRMAU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.42%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

21.86%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

24.82%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

17.62%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

21.34%

+7.15%

Сравнение комиссий IUES.L и RMAU.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RMAU.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и RMAU.L

Ни IUES.L, ни RMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and RMAU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for RMAU.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while RMAU.L is Commodities. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.22% for RMAU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и RMAU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор