PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 9.21%/yr vs 12.63%/yr for ISAC.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.63% соответственно.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Correlation

The correlation between IUES.L and ISAC.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.47

The correlation between IUES.L and ISAC.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и ISAC.L

Секторы
IUES.L
ISAC.L

Энергетика

100.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

17.3%

Здравоохранение

-

7.8%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

33.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

IUES.L
100.0%
ISAC.L
3.6%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

ISAC.L
2.9%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

ISAC.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

ISAC.L
4.4%

Финансовые услуги

IUES.L

-

ISAC.L
17.3%

Здравоохранение

IUES.L

-

ISAC.L
7.8%

Промышленность

IUES.L

-

ISAC.L
9.0%

Недвижимость

IUES.L

-

ISAC.L
1.2%

Технологии

IUES.L

-

ISAC.L
33.9%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

ISAC.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

IUES.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.31

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.42

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.27

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

13.72

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.44

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и ISAC.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-33.82%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-8.77%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-16.56%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-26.07%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-33.82%

-32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.72%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-4.69%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.10%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и ISAC.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.84%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

9.77%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

12.40%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

15.57%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

15.95%

+12.54%

Сравнение комиссий IUES.L и ISAC.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и ISAC.L

Ни IUES.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and ISAC.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while ISAC.L is Global Equities. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор