PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUES.L с ANRJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUES.L торгуется в USD, в то время как ANRJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANRJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у ANRJ.L с доходностью 27.22%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям ANRJ.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 15.38% соответственно.


IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

ANRJ.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.28%
С начала года
27.22%
6 месяцев
26.62%
1 год
64.65%
3 года*
36.50%
5 лет*
27.41%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и ANRJ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
27.22%54.07%8.84%15.58%29.26%25.37%-25.74%8.21%-5.44%20.02%

Correlation

The correlation between IUES.L and ANRJ.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.65

The correlation between IUES.L and ANRJ.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и ANRJ.L


Секторы
IUES.L
ANRJ.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

25.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

44.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

20.6%

Энергетика

IUES.L
100.0%
ANRJ.L

-

Сырьевые материалы

IUES.L

-

ANRJ.L
25.7%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

ANRJ.L

-

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

ANRJ.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

ANRJ.L

-

Финансовые услуги

IUES.L

-

ANRJ.L

-

Здравоохранение

IUES.L

-

ANRJ.L

-

Промышленность

IUES.L

-

ANRJ.L
44.4%

Недвижимость

IUES.L

-

ANRJ.L

-

Технологии

IUES.L

-

ANRJ.L
1.4%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

ANRJ.L
20.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Доходность на риск

IUES.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUES.LANRJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

6.50

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

22.21

-12.25

IUES.L vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа ANRJ.L равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и ANRJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUES.LANRJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.60

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и ANRJ.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки ANRJ.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и ANRJ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUES.LANRJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-61.99%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-9.90%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-15.08%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-24.35%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-61.99%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-4.68%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-15.47%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.90%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и ANRJ.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUES.LANRJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.34%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

14.65%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

17.91%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

23.64%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

26.52%

+1.97%

Сравнение комиссий IUES.L и ANRJ.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и ANRJ.L

Ни IUES.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUES.L and ANRJ.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.25% for ANRJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и ANRJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор