PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISLN.L с GLDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISLN.L с GLDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L).

ISLN.L и GLDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. GLDA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISLN.L и GLDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISLN.L и GLDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		5.49%147.59%21.12%-0.77%3.39%-12.85%55.44%
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)		10.94%65.14%26.05%12.92%0.97%-3.43%7.98%
Разные валюты инструментов

ISLN.L торгуется в USD, в то время как GLDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISLN.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у GLDA.L с доходностью 10.94%.

ISLN.L

1 день
2.47%
1 месяц
-13.65%
С начала года
5.49%
6 месяцев
59.59%
1 год
123.18%
3 года*
46.20%
5 лет*
24.78%
10 лет*
17.35%

GLDA.L

1 день
3.57%
1 месяц
-10.00%
С начала года
10.94%
6 месяцев
23.76%
1 год
52.73%
3 года*
34.18%
5 лет*
23.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Silver ETC

Amundi Physical Gold ETC (C)

Часто сравнивают с ISLN.L:
ISLN.L с SSLN.LISLN.L с SLVISLN.L с EGLN.LISLN.L с IGLN.LISLN.L с SLVR.LISLN.L с SLVPISLN.L с SVR-C.TO
Часто сравнивают с GLDA.L:
GLDA.L с SGLN.LGLDA.L с GLDGLDA.L с NVDAGLDA.L с AAPLGLDA.L с XDEQ.LGLDA.L с SGOLGLDA.L с CSPX.L

Сравнение комиссий ISLN.L и GLDA.L

ISLN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISLN.L
iShares Physical Silver ETC
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)

Доходность на риск

ISLN.L vs. GLDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISLN.L
Ранг доходности на риск ISLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISLN.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISLN.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISLN.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLDA.L
Ранг доходности на риск GLDA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISLN.L c GLDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISLN.LGLDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.99

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.47

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.95

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

11.54

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISLN.L vs. GLDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISLN.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDA.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISLN.L и GLDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISLN.LGLDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.99

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.53

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.26

-1.13

Корреляция

Корреляция между ISLN.L и GLDA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISLN.L и GLDA.L

Ни ISLN.L, ни GLDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISLN.L и GLDA.L

Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки GLDA.L в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и GLDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISLN.LGLDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.63%

-21.57%

-55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-17.90%

-22.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-17.90%

-22.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.60%

-9.32%

-24.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-5.13%

-49.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

4.21%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ISLN.L и GLDA.L

iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISLN.LGLDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.13%

11.13%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.85%

22.18%

+29.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

26.39%

+27.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.27%

19.06%

+15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

19.32%

+10.94%