PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - ISAC.L tracks the MSCI All Country World Index (Net) while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAC.L returned 10.77%/yr vs 11.38%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISAC.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 7.63%.

ISAC.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.60%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.21%

LGGG.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
21.68%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		9.48%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.75%-8.19%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.63%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%27.93%-29.10%

Correlation

The correlation between ISAC.L and LGGG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between ISAC.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и LGGG.L

Секторы
ISAC.L
LGGG.L

Технологии

32.8%
31.5%

Финансовые услуги

15.4%
15.2%

Промышленность

10.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
9.2%

Здравоохранение

7.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Технологии

ISAC.L
32.8%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

ISAC.L
15.4%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

ISAC.L
10.3%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
9.1%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.5%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.6%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

ISAC.L
3.8%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

ISAC.L
3.6%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.4%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

ISAC.L
1.6%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

ISAC.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISAC.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.85

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.75

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.47

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

10.54

+0.78

ISAC.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и LGGG.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-37.64%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.74%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-18.96%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-26.41%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.47%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-8.83%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.05%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и LGGG.L

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.55%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.14%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

11.69%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

20.52%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

21.84%

-5.96%

Сравнение комиссий ISAC.L и LGGG.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и LGGG.L

Ни ISAC.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISAC.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net), while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор