PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISAC.L returned 12.63%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции ISAC.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 12.63% против 9.21% соответственно.

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between ISAC.L and IUES.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.47

The correlation between ISAC.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и IUES.L

Секторы
ISAC.L
IUES.L

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

17.3%

-

Промышленность

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.6%
100.0%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

ISAC.L
33.9%
IUES.L

-

Финансовые услуги

ISAC.L
17.3%
IUES.L

-

Промышленность

ISAC.L
9.0%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.6%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
8.5%
IUES.L

-

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.4%
IUES.L

-

Энергетика

ISAC.L
3.6%
IUES.L
100.0%

Сырьевые материалы

ISAC.L
2.9%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.2%
IUES.L

-

Недвижимость

ISAC.L
1.2%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

ISAC.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.12

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.64

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.18

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

9.97

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.31

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и IUES.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-66.78%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-14.49%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-20.90%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-27.98%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-66.78%

+32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-7.45%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-14.21%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.63%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.13%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

18.58%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

21.81%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

26.72%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

28.49%

-12.54%

Сравнение комиссий ISAC.L и IUES.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и IUES.L

Ни ISAC.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and IUES.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

ISAC.L is categorized as Global Equities, while IUES.L is Energy Equities. ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор