Сравнение IS0M.DE с QDVE.DE
IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS0M.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Italy Treasury Bond, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0M.DE returned 0.92%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IS0M.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0M.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0M.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IS0M.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 0.92% против 26.04% соответственно.
IS0M.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.92%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IS0M.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | -0.32% | 3.07% | 4.66% | 9.14% | -17.24% | -2.99% | 7.54% | 10.45% | -1.48% | 0.31% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IS0M.DE and QDVE.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0M.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IS0M.DE
QDVE.DE
Сравнение IS0M.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0M.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.14 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 8.31 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0M.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.40 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 1.10 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 1.19 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок IS0M.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IS0M.DE за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0M.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0M.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -31.45% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -15.59% | +11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -29.83% | +25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -29.83% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -31.45% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -3.08% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.80% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 5.91% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0M.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) составляет 1.99%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IS0M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0M.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 7.12% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 14.85% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 20.42% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 22.71% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 21.73% | -15.00% |
Сравнение комиссий IS0M.DE и QDVE.DE
IS0M.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0M.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IS0M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 2.83% | 2.82% | 2.66% | 2.10% | 1.05% | 0.74% | 0.98% | 1.45% | 1.37% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0M.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0M.DE.
IS0M.DE is categorized as European Government Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. IS0M.DE tracks Bloomberg Italy Treasury Bond, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for IS0M.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0M.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор