Сравнение IQQT.DE с QDVE.DE
IQQT.DE (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQT.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQT.DE returned 21.81%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQT.DE charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQT.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQT.DE показывает доходность 70.08%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IQQT.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 21.81% против 26.04% соответственно.
IQQT.DE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 70.08%
- 6 месяцев
- 72.22%
- 1 год
- 110.41%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 21.81%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 49.27%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IQQT.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 70.08% | 17.20% | 30.72% | 24.49% | -25.21% | 38.46% | 22.44% | 39.61% | -5.81% | 12.48% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IQQT.DE and QDVE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between IQQT.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQT.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IQQT.DE
QDVE.DE
Сравнение IQQT.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQT.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.39 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | 3.14 | +9.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.53 | 8.31 | +27.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQT.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 2.40 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.07 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IQQT.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IQQT.DE за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQT.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQT.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -31.45% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -15.59% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.65% | -29.83% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.51% | -29.83% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -31.45% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.08% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -5.80% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.91% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQT.DE и QDVE.DE
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что IQQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQT.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.12% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 14.85% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 20.42% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.71% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 21.73% | -0.93% |
Сравнение комиссий IQQT.DE и QDVE.DE
IQQT.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQT.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IQQT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.51% | 1.36% | 2.17% | 3.61% | 1.31% | 1.80% | 2.17% | 2.76% | 2.74% | 2.91% | 3.26% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQT.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IQQT.DE.
IQQT.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. IQQT.DE tracks MSCI Taiwan 20/35, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.74% for IQQT.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQT.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор