Сравнение IQQ6.DE с XAIX.DE
IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQ6.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQ6.DE returned 1.95%/yr vs 22.22%/yr for XAIX.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IQQ6.DE charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQ6.DE и XAIX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQ6.DE показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.
IQQ6.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.38%
XAIX.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 16.54%
- С начала года
- 37.21%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 60.71%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQ6.DE и XAIX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.43% | -2.51% | 5.91% | 6.19% | -19.35% | 36.59% | -17.05% | 11.90% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 37.21% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 35.85% | 24.44% | 15.10% |
Correlation
The correlation between IQQ6.DE and XAIX.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between IQQ6.DE and XAIX.DE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ6.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск
IQQ6.DE
XAIX.DE
Сравнение IQQ6.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ6.DE | XAIX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 5.11 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 14.72 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ6.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.03 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.06 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.08 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок IQQ6.DE и XAIX.DE
Максимальная просадка IQQ6.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ6.DE и XAIX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ6.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.50% | -33.08% | -33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -12.10% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -27.61% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -33.08% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -3.11% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -7.39% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.21% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ6.DE и XAIX.DE
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) составляет 2.78%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что IQQ6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ6.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 8.63% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 16.15% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 20.43% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 20.73% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.30% | -4.94% |
Сравнение комиссий IQQ6.DE и XAIX.DE
IQQ6.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XAIX.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ6.DE и XAIX.DE
Дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51% | 3.61% | 3.37% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ6.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.
IQQ6.DE is categorized as REIT, while XAIX.DE is Technology Equities. IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for IQQ6.DE and 0.35% for XAIX.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQ6.DE и XAIX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор