Сравнение IQQ6.DE с QDVE.DE
IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQ6.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQ6.DE returned 3.38%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IQQ6.DE charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQ6.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQ6.DE показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IQQ6.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 3.38% против 26.04% соответственно.
IQQ6.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.38%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IQQ6.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.43% | -2.51% | 5.91% | 6.19% | -19.35% | 36.59% | -17.05% | 24.57% | -0.76% | -1.81% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IQQ6.DE and QDVE.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IQQ6.DE and QDVE.DE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ6.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IQQ6.DE
QDVE.DE
Сравнение IQQ6.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ6.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.14 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 8.31 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ6.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.40 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.10 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.19 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.07 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IQQ6.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IQQ6.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ6.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ6.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.50% | -31.45% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -15.59% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -29.83% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -29.83% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.83% | -31.45% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -3.08% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -5.80% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.91% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ6.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) составляет 2.78%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IQQ6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ6.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 7.12% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 14.85% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 20.42% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 22.71% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.73% | -5.37% |
Сравнение комиссий IQQ6.DE и QDVE.DE
IQQ6.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ6.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51% | 3.61% | 3.37% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ6.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.
IQQ6.DE is categorized as REIT, while QDVE.DE is Technology Equities. IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.59% for IQQ6.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQ6.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор