PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ6.DE с 10AJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQ6.DE с 10AJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both REIT funds - IQQ6.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ while 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQ6.DE returned 1.95%/yr vs 1.87%/yr for 10AJ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IQQ6.DE charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQ6.DE и 10AJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQ6.DE показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у 10AJ.DE с доходностью 7.96%.

IQQ6.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.59%
1 год
9.26%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.38%

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ6.DE и 10AJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		8.43%-2.51%5.91%6.19%-19.35%36.59%-17.05%24.57%2.92%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%-16.96%23.88%1.63%

Correlation

The correlation between IQQ6.DE and 10AJ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between IQQ6.DE and 10AJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с IQQ6.DE:
IQQ6.DE с TRET.DEIQQ6.DE с SPYJ.DEIQQ6.DE с IUSP.DEIQQ6.DE с VNQIQQ6.DE с QYLDIQQ6.DE с VGVF.DEIQQ6.DE с SCHD
Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

IQQ6.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ6.DE
Ранг доходности на риск IQQ6.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ6.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ6.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ6.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ6.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ6.DE10AJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.85

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.23

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.20

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

3.94

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ6.DE vs. 10AJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ6.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 10AJ.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ6.DE и 10AJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ6.DE10AJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок IQQ6.DE и 10AJ.DE

Максимальная просадка IQQ6.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ6.DE и 10AJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQ6.DE10AJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.50%

-42.62%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.89%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-20.52%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-30.01%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.63%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-12.13%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.41%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ6.DE и 10AJ.DE

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) имеют волатильность 2.78% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQ6.DE10AJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.70%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.38%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.14%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.60%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.10%

-0.74%

Сравнение комиссий IQQ6.DE и 10AJ.DE

IQQ6.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ6.DE и 10AJ.DE

Дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности 10AJ.DE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%0.00%0.00%0.00%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		3.51%3.61%3.37%3.39%3.91%2.51%3.58%3.24%4.53%3.49%3.45%3.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IQQ6.DE and 10AJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.

IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.59% for IQQ6.DE and 0.24% for 10AJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ6.DE и 10AJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор