PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSU.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSU.L с ISAC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IGSU.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IGSU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSU.L returned 11.98%/yr vs 12.38%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IGSU.L charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности IGSU.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGSU.L показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 9.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSU.L имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции ISAC.L немного впереди с 12.38%.

IGSU.L

1 день
-1.75%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.48%
1 год
20.59%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.98%

ISAC.L

1 день
-1.54%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.38%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSU.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSU.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		6.97%22.56%10.93%26.36%-17.16%21.45%13.60%25.67%-8.24%22.16%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		9.82%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.75%-9.73%24.40%

Correlation

The correlation between IGSU.L and ISAC.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г.

0.93

The correlation between IGSU.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGSU.L и ISAC.L

Секторы
IGSU.L
ISAC.L

Технологии

37.1%
33.9%

Финансовые услуги

20.2%
17.3%

Промышленность

12.5%
9.0%

Здравоохранение

8.9%
7.8%

Сырьевые материалы

5.3%
2.9%

Энергетика

3.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.0%
8.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.4%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Технологии

IGSU.L
37.1%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

IGSU.L
20.2%
ISAC.L
17.3%

Промышленность

IGSU.L
12.5%
ISAC.L
9.0%

Здравоохранение

IGSU.L
8.9%
ISAC.L
7.8%

Сырьевые материалы

IGSU.L
5.3%
ISAC.L
2.9%

Энергетика

IGSU.L
3.6%
ISAC.L
3.6%

Потребительский циклический сектор

IGSU.L
3.0%
ISAC.L
8.5%

Коммунальные услуги

IGSU.L
3.0%
ISAC.L
2.2%

Коммуникационные услуги

IGSU.L
2.6%
ISAC.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IGSU.L
1.7%
ISAC.L
4.4%

Недвижимость

IGSU.L
1.6%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IGSU.L:
IGSU.L с IGSG.ASIGSU.L с USML.LIGSU.L с GLRE.LIGSU.L с VUSA.LIGSU.L с GGRG.LIGSU.L с BOTZIGSU.L с VUAG.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

IGSU.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSU.L
Ранг доходности на риск IGSU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSU.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSU.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSU.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSU.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.10

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.11

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.00

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

12.53

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSU.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSU.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSU.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSU.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.10

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.72

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IGSU.L и ISAC.L

Максимальная просадка IGSU.L за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSU.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSU.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-33.82%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.77%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-16.56%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-26.07%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-33.82%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.25%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.64%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.10%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSU.L и ISAC.L

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеют волатильность 3.90% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSU.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.89%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.90%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.50%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.58%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.95%

-0.08%

Сравнение комиссий IGSU.L и ISAC.L

IGSU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSU.L и ISAC.L

Ни IGSU.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGSU.L and ISAC.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IGSU.L.

IGSU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.60% for IGSU.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSU.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор