Сравнение IGOG.DE с YYYY.DE
IGOG.DE (IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP) and YYYY.DE (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IGOG.DE returned 68.79% vs 12.37% for YYYY.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IGOG.DE charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for YYYY.DE.
Доходность
Сравнение доходности IGOG.DE и YYYY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOG.DE показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у YYYY.DE с доходностью 7.15%.
IGOG.DE
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 68.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYYY.DE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGOG.DE и YYYY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGOG.DE IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 9.57% | 50.71% |
YYYY.DE YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 7.15% | 8.81% |
Correlation
The correlation between IGOG.DE and YYYY.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOG.DE vs. YYYY.DE — Ранг доходности на риск
IGOG.DE
YYYY.DE
Сравнение IGOG.DE c YYYY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOG.DE | YYYY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 0.61 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 1.36 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOG.DE | YYYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.68 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.63 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IGOG.DE и YYYY.DE
Максимальная просадка IGOG.DE за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки YYYY.DE в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOG.DE и YYYY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOG.DE | YYYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -20.48% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -20.48% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -2.06% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.54% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 9.23% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOG.DE и YYYY.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IGOG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOG.DE | YYYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.74% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 13.66% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 18.44% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 21.99% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 21.99% | +10.38% |
Сравнение комиссий IGOG.DE и YYYY.DE
IGOG.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YYYY.DE в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOG.DE и YYYY.DE
Дивидендная доходность IGOG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что меньше доходности YYYY.DE в 24.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IGOG.DE IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 22.32% | 11.76% |
YYYY.DE YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 24.86% | 17.28% |
Часто задаваемые вопросы
IGOG.DE and YYYY.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGOG.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGOG.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for YYYY.DE.
They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for IGOG.DE and 0.99% for YYYY.DE.
Подберите оптимальное распределение для IGOG.DE и YYYY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор