PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOG.DE с ONVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOG.DE с ONVD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE).

IGOG.DE и ONVD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOG.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. ONVD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IGOG.DE и ONVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOG.DE и ONVD.DE

2026 (YTD)20252024
IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		-4.63%30.32%8.41%
ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP		-13.56%-22.38%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGOG.DE показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у ONVD.DE с доходностью -13.56%.

IGOG.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
11.84%
1 год
50.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONVD.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-13.56%
6 месяцев
-19.28%
1 год
-9.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP

Часто сравнивают с IGOG.DE:
IGOG.DE с GLDIGOG.DE с TSLI.DEIGOG.DE с ABEC.DEIGOG.DE с OAMZ.DEIGOG.DE с METY.DEIGOG.DE с SY7D.DEIGOG.DE с JEIP.DE
Часто сравнивают с ONVD.DE:
ONVD.DE с OAMZ.DEONVD.DE с NVD.DEONVD.DE с NVDAONVD.DE с 3JPN.DEONVD.DE с YGLD.DEONVD.DE с METY.DEONVD.DE с QQQY.DE

Сравнение комиссий IGOG.DE и ONVD.DE

И IGOG.DE, и ONVD.DE имеют комиссию равную 0.55%.

IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP
ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP

Доходность на риск

IGOG.DE vs. ONVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOG.DE
Ранг доходности на риск IGOG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOG.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOG.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOG.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ONVD.DE
Ранг доходности на риск ONVD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONVD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONVD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONVD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONVD.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONVD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOG.DE c ONVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOG.DEONVD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.22

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

-0.03

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.07

+4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

-0.14

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOG.DE vs. ONVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOG.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ONVD.DE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOG.DE и ONVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOG.DEONVD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.22

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.52

+1.25

Корреляция

Корреляция между IGOG.DE и ONVD.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOG.DE и ONVD.DE

Дивидендная доходность IGOG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 19.40%, тогда как ONVD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		19.40%11.76%0.00%
ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP		0.00%3.72%6.24%

Просадки

Сравнение просадок IGOG.DE и ONVD.DE

Максимальная просадка IGOG.DE за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки ONVD.DE в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOG.DE и ONVD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOG.DEONVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-44.31%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-32.56%

+18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-37.68%

+25.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-24.56%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

16.52%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOG.DE и ONVD.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) составляет 5.91%, в то время как у IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что IGOG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOG.DEONVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.60%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.25%

31.73%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.92%

43.09%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.29%

47.71%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

47.71%

-14.42%