Сравнение IG.MI с BBY.L
IG.MI (Italgas SpA) and BBY.L (Balfour Beatty plc) are both stocks. IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while BBY.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, IG.MI returned 20.01%/yr vs 25.97%/yr for BBY.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IG.MI и BBY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IG.MI торгуется в EUR, в то время как BBY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IG.MI показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у BBY.L с доходностью 20.69%.
IG.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 59.60%
- 3 года*
- 30.93%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
BBY.L
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 69.40%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 25.97%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам IG.MI и BBY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 16.85% | 86.25% | 11.69% | 5.59% | -10.06% | 22.19% | 0.69% | 13.40% | 2.50% | 42.16% |
BBY.L Balfour Beatty plc | 20.69% | 51.78% | 48.27% | 3.21% | 26.58% | 5.03% | -0.44% | 14.04% | -15.92% | 7.25% |
Correlation
The correlation between IG.MI and BBY.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG.MI vs. BBY.L — Ранг доходности на риск
IG.MI
BBY.L
Сравнение IG.MI c BBY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Italgas SpA (IG.MI) и Balfour Beatty plc (BBY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG.MI | BBY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 5.82 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 22.84 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG.MI и BBY.L
Максимальная просадка IG.MI за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки BBY.L в -59.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG.MI и BBY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG.MI | BBY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -59.43% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.19% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -19.88% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -29.58% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.28% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -19.65% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.86% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG.MI и BBY.L
Текущая волатильность для Italgas SpA (IG.MI) составляет 6.47%, в то время как у Balfour Beatty plc (BBY.L) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG.MI | BBY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.96% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 18.79% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 23.14% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 24.30% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 29.09% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG.MI и BBY.L
Дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности BBY.L в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY.L Balfour Beatty plc | 1.67% | 1.81% | 2.59% | 3.17% | 2.81% | 1.72% | 1.59% | 2.03% | 1.60% | 1.01% | 0.33% |
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IG.MI и BBY.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Italgas SpA и Balfour Beatty plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IG.MI and BBY.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IG.MI и BBY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор