PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEXA.DE с TCC4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEXA.DE с TCC4.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) and TCC4.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR) are both European Corporate Bonds funds - IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond while TCC4.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEXA.DE returned 4.16%/yr vs 4.65%/yr for TCC4.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IEXA.DE charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for TCC4.DE.

Доходность

Сравнение доходности IEXA.DE и TCC4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEXA.DE показывает доходность 1.30%, а TCC4.DE немного ниже – 1.28%.

IEXA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.48%
1 год
2.24%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCC4.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.49%
1 год
2.42%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.11%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEXA.DE и TCC4.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IEXA.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc		1.30%2.47%3.54%7.38%-5.39%
TCC4.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR		1.28%2.94%4.15%7.07%-5.46%

Correlation

The correlation between IEXA.DE and TCC4.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.91

The correlation between IEXA.DE and TCC4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR

Часто сравнивают с IEXA.DE:
IEXA.DE с SYBQ.DEIEXA.DE с SXRV.DEIEXA.DE с LCVB.DEIEXA.DE с NQSE.DEIEXA.DE с QDVL.DEIEXA.DE с EUNL.DEIEXA.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с TCC4.DE:
TCC4.DE с A4H8.DETCC4.DE с QDVL.DETCC4.DE с SPPS.DETCC4.DE с IB26.DETCC4.DE с SYBQ.DETCC4.DE с LCVB.DETCC4.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

IEXA.DE vs. TCC4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEXA.DE
Ранг доходности на риск IEXA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEXA.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEXA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEXA.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TCC4.DE
Ранг доходности на риск TCC4.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCC4.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCC4.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCC4.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCC4.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCC4.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEXA.DE c TCC4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEXA.DETCC4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.83

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.29

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.95

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

3.12

-0.33

IEXA.DE vs. TCC4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEXA.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCC4.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEXA.DE и TCC4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEXA.DE и TCC4.DE

Максимальная просадка IEXA.DE за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки TCC4.DE в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEXA.DE и TCC4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEXA.DETCC4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-17.21%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.55%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.56%

-2.55%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.84%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.77%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEXA.DE и TCC4.DE

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IEXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCC4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEXA.DETCC4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.72%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.58%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

2.91%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

4.35%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

5.29%

-0.52%

Сравнение комиссий IEXA.DE и TCC4.DE

IEXA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TCC4.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEXA.DE и TCC4.DE

Ни IEXA.DE, ни TCC4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEXA.DE and TCC4.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCC4.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCC4.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IEXA.DE.

IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while TCC4.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IEXA.DE and 0.16% for TCC4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEXA.DE и TCC4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор