Сравнение IEXA.DE с SPPS.DE
IEXA.DE (iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc) and SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) are both European Corporate Bonds funds - IEXA.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond while SPPS.DE tracks the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEXA.DE returned 4.16%/yr vs 3.85%/yr for SPPS.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEXA.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SPPS.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEXA.DE и SPPS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEXA.DE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SPPS.DE с доходностью 0.98%.
IEXA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEXA.DE и SPPS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEXA.DE iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 2.47% | 3.54% | 7.38% | -5.39% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.98% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.49% |
Correlation
The correlation between IEXA.DE and SPPS.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.53 |
The correlation between IEXA.DE and SPPS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEXA.DE vs. SPPS.DE — Ранг доходности на риск
IEXA.DE
SPPS.DE
Сравнение IEXA.DE c SPPS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) и SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEXA.DE | SPPS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.81 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 7.18 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEXA.DE и SPPS.DE
Максимальная просадка IEXA.DE за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки SPPS.DE в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEXA.DE и SPPS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEXA.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -2.70% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -1.18% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.56% | -1.18% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.44% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.30% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEXA.DE и SPPS.DE
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Acc (IEXA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IEXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEXA.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.70% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.95% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 2.03% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 2.27% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 2.27% | +2.50% |
Сравнение комиссий IEXA.DE и SPPS.DE
IEXA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPPS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEXA.DE и SPPS.DE
Ни IEXA.DE, ни SPPS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEXA.DE and SPPS.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IEXA.DE.
IEXA.DE tracks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, while SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IEXA.DE and 0.12% for SPPS.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEXA.DE и SPPS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор