PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMU.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMU.L с CEUR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMU.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - IEMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMU.L returned 11.41%/yr vs 6.17%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEMU.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMU.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMU.L торгуется в USD, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMU.L показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции IEMU.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 11.41% против 6.17% соответственно.

IEMU.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.52%
6 месяцев
9.09%
1 год
17.90%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.41%

CEUR.L

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.48%
1 год
16.53%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMU.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMU.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		6.52%39.99%3.03%23.26%-16.41%13.04%22.02%26.22%-12.40%12.75%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		5.17%33.86%3.15%18.89%-16.01%15.95%5.42%24.39%-24.12%20.94%

Correlation

The correlation between IEMU.L and CEUR.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г.

0.86

The correlation between IEMU.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMU.L и CEUR.L

Секторы
IEMU.L
CEUR.L

Финансовые услуги

24.0%
25.1%

Промышленность

21.0%
19.8%

Технологии

15.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.2%

Коммунальные услуги

6.4%
5.3%

Здравоохранение

5.6%
13.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.4%

Сырьевые материалы

4.0%
3.8%

Энергетика

3.9%
3.5%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

IEMU.L
24.0%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

IEMU.L
21.0%
CEUR.L
19.8%

Технологии

IEMU.L
15.9%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

IEMU.L
8.4%
CEUR.L
6.2%

Коммунальные услуги

IEMU.L
6.4%
CEUR.L
5.3%

Здравоохранение

IEMU.L
5.6%
CEUR.L
13.8%

Потребительский защитный сектор

IEMU.L
5.6%
CEUR.L
7.2%

Коммуникационные услуги

IEMU.L
4.3%
CEUR.L
3.4%

Сырьевые материалы

IEMU.L
4.0%
CEUR.L
3.8%

Энергетика

IEMU.L
3.9%
CEUR.L
3.5%

Недвижимость

IEMU.L
0.9%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с IEMU.L:
IEMU.L с IMEU.ASIEMU.L с VEUR.ASIEMU.L с CSPX.LIEMU.L с VXUSIEMU.L с ASEAIEMU.L с ACWIIEMU.L с BBEU
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

IEMU.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMU.L
Ранг доходности на риск IEMU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMU.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMU.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.10

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.64

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.34

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

4.73

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMU.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMU.L на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMU.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMU.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IEMU.L и CEUR.L

Максимальная просадка IEMU.L за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMU.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMU.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-56.89%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.32%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-14.20%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-32.57%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-44.09%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.07%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-14.05%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.49%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMU.L и CEUR.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (IEMU.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMU.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.10%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.26%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

14.90%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

17.48%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.99%

+1.42%

Сравнение комиссий IEMU.L и CEUR.L

IEMU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMU.L и CEUR.L

Ни IEMU.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IEMU.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for IEMU.L.

IEMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IEMU.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMU.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор