Сравнение ICSU.L с XLPS.L
ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - ICSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index while XLPS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 7.91%/yr for XLPS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности ICSU.L и XLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICSU.L торгуется в GBp, в то время как XLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSU.L показывает доходность 6.60%, а XLPS.L немного выше – 6.84%.
ICSU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
XLPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам ICSU.L и XLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.60% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -3.96% | -2.26% |
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.81% | -3.42% | 16.25% | -5.24% | 11.70% | 19.17% | 5.95% | 22.03% | -4.03% | -2.18% |
Correlation
The correlation between ICSU.L and XLPS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between ICSU.L and XLPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ICSU.L и XLPS.L
Секторы
ICSU.L
XLPS.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
ICSU.L
XLPS.L
-
Потребительский циклический сектор
ICSU.L
XLPS.L
Сырьевые материалы
ICSU.L
-
XLPS.L
-
Коммуникационные услуги
ICSU.L
-
XLPS.L
-
Энергетика
ICSU.L
-
XLPS.L
-
Финансовые услуги
ICSU.L
-
XLPS.L
-
Здравоохранение
ICSU.L
-
XLPS.L
-
Промышленность
ICSU.L
-
XLPS.L
Недвижимость
ICSU.L
-
XLPS.L
-
Технологии
ICSU.L
-
XLPS.L
Коммунальные услуги
ICSU.L
-
XLPS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSU.L vs. XLPS.L — Ранг доходности на риск
ICSU.L
XLPS.L
Сравнение ICSU.L c XLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSU.L | XLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSU.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ICSU.L и XLPS.L
Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке XLPS.L в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и XLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSU.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -18.63% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.06% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -11.49% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -14.17% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -7.18% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.56% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.84% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSU.L и XLPS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSU.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.13% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 12.08% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.59% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 14.01% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.16% | -0.85% |
Сравнение комиссий ICSU.L и XLPS.L
ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLPS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSU.L и XLPS.L
Ни ICSU.L, ни XLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ICSU.L and XLPS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.
ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.14% for XLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и XLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор