PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с VUAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 14.93%/yr for VUAG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICSU.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.01%
1 год
4.82%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%6.54%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%

Correlation

The correlation between ICSU.L and VUAG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.47

The correlation between ICSU.L and VUAG.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и VUAG.L

Секторы
ICSU.L
VUAG.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
VUAG.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
VUAG.L
10.2%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

VUAG.L
1.8%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

VUAG.L
11.3%

Энергетика

ICSU.L

-

VUAG.L
3.5%

Финансовые услуги

ICSU.L

-

VUAG.L
11.6%

Здравоохранение

ICSU.L

-

VUAG.L
8.5%

Промышленность

ICSU.L

-

VUAG.L
8.3%

Недвижимость

ICSU.L

-

VUAG.L
1.9%

Технологии

ICSU.L

-

VUAG.L
35.7%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

VUAG.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

ICSU.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSU.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.73

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.66

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.08

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

14.96

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSU.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSU.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.73

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.90

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и VUAG.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-25.61%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.11%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-20.88%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-20.88%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-0.22%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.51%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.94%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и VUAG.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.62%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

7.17%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

10.62%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

14.32%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

36.09%

-21.78%

Сравнение комиссий ICSU.L и VUAG.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и VUAG.L

Ни ICSU.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and VUAG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while VUAG.L is S&P 500. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.07% for VUAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор