PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с SXLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с SXLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - ICSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index while SXLP.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 6.90%/yr for SXLP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и SXLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICSU.L торгуется в GBp, в то время как SXLP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSU.L показывает доходность 6.60%, а SXLP.L немного выше – 6.85%.

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.01%
1 год
4.82%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

SXLP.L

1 день
0.16%
1 месяц
-1.81%
С начала года
6.85%
6 месяцев
6.25%
1 год
3.26%
3 года*
4.55%
5 лет*
6.90%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и SXLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%-3.96%-2.26%
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		6.82%-4.35%15.08%-6.61%11.66%17.95%5.55%22.14%-3.43%-2.29%

Correlation

The correlation between ICSU.L and SXLP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between ICSU.L and SXLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и SXLP.L

Секторы
ICSU.L
SXLP.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
99.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
SXLP.L
99.0%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
SXLP.L
1.0%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

SXLP.L

-

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

SXLP.L

-

Энергетика

ICSU.L

-

SXLP.L

-

Финансовые услуги

ICSU.L

-

SXLP.L

-

Здравоохранение

ICSU.L

-

SXLP.L

-

Промышленность

ICSU.L

-

SXLP.L

-

Недвижимость

ICSU.L

-

SXLP.L

-

Технологии

ICSU.L

-

SXLP.L

-

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

SXLP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с SXLP.L:
SXLP.L с XLPSXLP.L с SMHSXLP.L с SXLB.LSXLP.L с KXISXLP.L с RSPSXLP.L с FSTASXLP.L с AMZN

Доходность на риск

ICSU.L vs. SXLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SXLP.L
Ранг доходности на риск SXLP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c SXLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSU.LSXLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.22

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.42

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.36

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

0.85

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSU.L vs. SXLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLP.L равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и SXLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSU.LSXLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и SXLP.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке SXLP.L в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и SXLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LSXLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-18.30%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.04%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-11.43%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-15.24%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-7.11%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.80%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.82%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и SXLP.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LSXLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.25%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.15%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

14.62%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

13.93%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

15.07%

-0.76%

Сравнение комиссий ICSU.L и SXLP.L

И ICSU.L, и SXLP.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и SXLP.L

Ни ICSU.L, ни SXLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ICSU.L and SXLP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L and SXLP.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while SXLP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и SXLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор