PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAU.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAU.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAU.DE (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HPAU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, HPAU.DE returned 23.55% vs 25.56% for SPYL.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HPAU.DE charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности HPAU.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPAU.DE показывает доходность 11.46%, а SPYL.DE немного ниже – 11.37%.

HPAU.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
7.25%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAU.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
HPAU.DE
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		11.46%1.05%32.02%10.63%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between HPAU.DE and SPYL.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between HPAU.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с HPAU.DE:
HPAU.DE с SC0H.DEHPAU.DE с H410.DEHPAU.DE с H4ZP.DEHPAU.DE с 6PSE.DEHPAU.DE с H4ZJ.DEHPAU.DE с H411.DEHPAU.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

HPAU.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAU.DE
Ранг доходности на риск HPAU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAU.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAU.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.21

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.01

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.58

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

12.72

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAU.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAU.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAU.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAU.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.54

-0.86

Просадки

Сравнение просадок HPAU.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка HPAU.DE за все время составила -25.26%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAU.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-23.27%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-7.13%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.46%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.24%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.01%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAU.DE и SPYL.DE

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что HPAU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAU.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.66%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.57%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

11.52%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.61%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.61%

+2.02%

Сравнение комиссий HPAU.DE и SPYL.DE

HPAU.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAU.DE и SPYL.DE

Ни HPAU.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HPAU.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.DE.

HPAU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. HPAU.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAU.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор