Сравнение HEIO.AS с VUSA.AS
HEIO.AS (Heineken Holding NV) is a stock, while VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HEIO.AS returned -0.27%/yr vs 14.95%/yr for VUSA.AS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEIO.AS и VUSA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEIO.AS показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции HEIO.AS уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: -0.27% против 14.95% соответственно.
HEIO.AS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- -6.93%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- -0.27%
VUSA.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам HEIO.AS и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIO.AS Heineken Holding NV | -3.58% | 11.11% | -22.66% | 8.85% | -9.46% | 6.58% | -9.44% | 19.30% | -8.96% | 26.90% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.59% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
Correlation
The correlation between HEIO.AS and VUSA.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between HEIO.AS and VUSA.AS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEIO.AS vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
HEIO.AS
VUSA.AS
Сравнение HEIO.AS c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken Holding NV (HEIO.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEIO.AS | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.55 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 12.69 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEIO.AS | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.23 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.96 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.92 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок HEIO.AS и VUSA.AS
Максимальная просадка HEIO.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIO.AS и VUSA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEIO.AS | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -33.64% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -7.13% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.12% | -23.24% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -23.24% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -33.64% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -0.43% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -4.06% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 2.01% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEIO.AS и VUSA.AS
Heineken Holding NV (HEIO.AS) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что HEIO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEIO.AS | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.62% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 7.44% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 11.34% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 15.11% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 16.01% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIO.AS и VUSA.AS
Дивидендная доходность HEIO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VUSA.AS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIO.AS Heineken Holding NV | 1.51% | 3.06% | 2.99% | 2.51% | 2.03% | 1.21% | 1.35% | 1.91% | 2.06% | 1.65% | 2.09% | 1.66% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
HEIO.AS and VUSA.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEIO.AS и VUSA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор