PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while EUNL.DE tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H41C.DE returned 12.46%/yr vs 12.27%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью 11.02%.

H41C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.35%
6 месяцев
16.03%
1 год
31.49%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.80%
С начала года
11.02%
6 месяцев
11.36%
1 год
24.80%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.35%10.36%21.66%16.26%-12.60%32.89%10.04%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.02%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%11.25%

Correlation

The correlation between H41C.DE and EUNL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.95

The correlation between H41C.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с ASCH.DEH41C.DE с F50A.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

H41C.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H41C.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.19

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.03

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.97

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

16.03

+6.12

H41C.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-33.63%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.22%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-21.73%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-21.73%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.21%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.54%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и EUNL.DE

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) имеют волатильность 3.10% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.01%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.91%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.30%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

14.19%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

15.14%

-1.83%

Сравнение комиссий H41C.DE и EUNL.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и EUNL.DE

Ни H41C.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, H41C.DE and EUNL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор