PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с AW14.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с AW14.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and AW14.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while AW14.DE tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41C.DE returned 18.40%/yr vs 16.19%/yr for AW14.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и AW14.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у AW14.DE с доходностью 9.73%.

H41C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.35%
6 месяцев
16.03%
1 год
31.49%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

AW14.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.14%
1 год
22.36%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и AW14.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.35%10.36%21.66%16.26%-12.60%9.85%
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		9.73%6.83%23.93%18.70%-16.33%8.23%

Correlation

The correlation between H41C.DE and AW14.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between H41C.DE and AW14.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с ASCH.DEH41C.DE с F50A.DE
Часто сравнивают с AW14.DE:
AW14.DE с AW1P.DEAW14.DE с 4UBF.DEAW14.DE с ASCH.DEAW14.DE с UET5.DEAW14.DE с AW10.DEAW14.DE с UIQ4.DEAW14.DE с IQQI.DE

Доходность на риск

H41C.DE vs. AW14.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c AW14.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H41C.DEAW14.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.83

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.57

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

2.73

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

10.36

+11.80

H41C.DE vs. AW14.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа AW14.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и AW14.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и AW14.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, примерно равная максимальной просадке AW14.DE в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и AW14.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DEAW14.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-21.21%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-8.23%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-21.21%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-5.46%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.16%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и AW14.DE

Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) составляет 3.10%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW14.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DEAW14.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.57%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.94%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

12.30%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

14.39%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

14.39%

-1.08%

Сравнение комиссий H41C.DE и AW14.DE

И H41C.DE, и AW14.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и AW14.DE

Ни H41C.DE, ни AW14.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, H41C.DE and AW14.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41C.DE and AW14.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while AW14.DE tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: HSBC and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и AW14.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор