PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPM.L с CYN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPM.L с CYN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPM.L (Golden Prospect Precious Metals Ltd) and CYN.L (CQS Natural Resources Growth and Income plc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GPM.L returned 12.85%/yr vs 20.88%/yr for CYN.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPM.L и CYN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Golden Prospect Precious Metals Ltd (GPM.L) и CQS Natural Resources Growth and Income plc (CYN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPM.L показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у CYN.L с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции GPM.L уступали акциям CYN.L по среднегодовой доходности: 12.85% против 20.88% соответственно.

GPM.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.61%
С начала года
20.74%
6 месяцев
31.21%
1 год
95.02%
3 года*
52.90%
5 лет*
13.79%
10 лет*
12.85%

CYN.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-8.00%
С начала года
9.44%
6 месяцев
20.66%
1 год
97.39%
3 года*
36.00%
5 лет*
21.38%
10 лет*
20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPM.L и CYN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPM.L
Golden Prospect Precious Metals Ltd		20.74%164.79%20.34%-14.24%-19.06%-20.56%69.84%77.46%-44.09%-14.48%
CYN.L
CQS Natural Resources Growth and Income plc		9.44%101.77%16.77%-11.97%30.32%30.33%53.89%5.38%-23.71%0.94%

Correlation

The correlation between GPM.L and CYN.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г.

0.14

Over the past year, GPM.L and CYN.L have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPM.L:

£111.43M

CYN.L:

£184.83M

EPS

GPM.L:

£0.91

CYN.L:

£1.09

Коэффициент P/E

GPM.L:

1.25

CYN.L:

3.43

Коэффициент P/S

GPM.L:

1.35

CYN.L:

21.71

Коэффициент P/B

GPM.L:

0.89

CYN.L:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

GPM.L:

£79.15M

CYN.L:

£9.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPM.L:

£79.06M

CYN.L:

£17.09M

EBITDA (12 мес.)

GPM.L:

£85.71M

CYN.L:

£64.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golden Prospect Precious Metals Ltd

CQS Natural Resources Growth and Income plc

Часто сравнивают с GPM.L:
GPM.L с VOOGPM.L с SILG.LGPM.L с AU
Часто сравнивают с CYN.L:
CYN.L с FCIT.L

Доходность на риск

GPM.L vs. CYN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPM.L
Ранг доходности на риск GPM.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPM.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CYN.L
Ранг доходности на риск CYN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYN.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPM.L c CYN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Prospect Precious Metals Ltd (GPM.L) и CQS Natural Resources Growth and Income plc (CYN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPM.LCYN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.64

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.01

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.24

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

12.11

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPM.L vs. CYN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPM.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CYN.L равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPM.L и CYN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPM.LCYN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.31

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GPM.L и CYN.L

Максимальная просадка GPM.L за все время составила -86.38%, что больше максимальной просадки CYN.L в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPM.L и CYN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPM.LCYN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.38%

-79.15%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.61%

-22.95%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-22.95%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.02%

-35.36%

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.79%

-59.32%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-13.32%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.10%

-31.96%

-27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

8.05%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GPM.L и CYN.L

Golden Prospect Precious Metals Ltd (GPM.L) и CQS Natural Resources Growth and Income plc (CYN.L) имеют волатильность 9.16% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPM.LCYN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

8.98%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.86%

27.74%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

36.94%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.19%

31.52%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.67%

26.89%

+12.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPM.L и CYN.L

GPM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYN.L
CQS Natural Resources Growth and Income plc		6.86%3.60%3.55%5.21%2.85%3.60%4.52%6.50%6.89%4.65%4.48%6.83%
GPM.L
Golden Prospect Precious Metals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPM.L и CYN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Prospect Precious Metals Ltd и CQS Natural Resources Growth and Income plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
78.21M
2.78M
(GPM.L) Общая выручка
(CYN.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPM.L and CYN.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPM.L и CYN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор