PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с BBDD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR while BBDD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 13.30%/yr for BBDD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUSD.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у BBDD.L с доходностью 10.03%.

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.51%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

BBDD.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.29%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.23%
1 год
27.05%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и BBDD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		7.97%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%11.82%14.10%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		10.03%17.66%25.08%27.09%-20.02%28.05%19.67%13.32%

Correlation

The correlation between FUSD.L and BBDD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between FUSD.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и BBDD.L

Секторы
FUSD.L
BBDD.L

Технологии

35.0%
35.4%

Финансовые услуги

12.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Промышленность

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Технологии

FUSD.L
35.0%
BBDD.L
35.4%

Финансовые услуги

FUSD.L
12.6%
BBDD.L
11.8%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.6%
BBDD.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.3%
BBDD.L
10.1%

Здравоохранение

FUSD.L
9.1%
BBDD.L
8.6%

Промышленность

FUSD.L
8.8%
BBDD.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.5%
BBDD.L
4.8%

Энергетика

FUSD.L
3.5%
BBDD.L
3.6%

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.3%
BBDD.L
2.3%

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.2%
BBDD.L
1.7%

Недвижимость

FUSD.L
2.1%
BBDD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Inc

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с JPSC.DEBBDD.L с BBUS.DE

Доходность на риск

FUSD.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSD.LBBDD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.45

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.54

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.99

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

12.79

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSD.L vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBDD.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSD.LBBDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и BBDD.L

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и BBDD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LBBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-33.67%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.13%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-19.47%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-26.16%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.47%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.42%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.14%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и BBDD.L

Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LBBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.54%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.05%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

11.14%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.81%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.52%

-1.74%

Сравнение комиссий FUSD.L и BBDD.L

FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и BBDD.L

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности BBDD.L в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		0.99%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%0.00%0.00%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FUSD.L and BBDD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while BBDD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.05% for BBDD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и BBDD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор