PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTK.DE с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTK.DE с NOVO-B.CO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTK.DE (flatexDEGIRO AG) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. FTK.DE operates in Capital Markets (Financial Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FTK.DE returned 24.35%/yr vs 6.67%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTK.DE и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в flatexDEGIRO AG (FTK.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTK.DE торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTK.DE показывает доходность -9.50%, а NOVO-B.CO немного ниже – -9.55%. За последние 10 лет акции FTK.DE превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 24.35% против 6.67% соответственно.

FTK.DE

1 день
2.94%
1 месяц
7.53%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
4.75%
1 год
43.69%
3 года*
55.39%
5 лет*
4.40%
10 лет*
24.35%

NOVO-B.CO

1 день
4.71%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-3.76%
1 год
-37.63%
3 года*
-17.22%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTK.DE и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTK.DE
flatexDEGIRO AG		-9.50%149.05%32.65%76.57%-68.75%27.50%159.18%44.46%-44.66%124.83%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-9.78%-46.44%-9.91%50.83%29.14%76.14%13.26%32.53%-8.71%35.09%

Correlation

The correlation between FTK.DE and NOVO-B.CO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

flatexDEGIRO AG

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с FTK.DE:
FTK.DE с VOOFTK.DE с NA9.DE
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

FTK.DE vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTK.DE
Ранг доходности на риск FTK.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTK.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTK.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTK.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTK.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTK.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTK.DE c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для flatexDEGIRO AG (FTK.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTK.DENOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.70

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.74

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.69

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

-1.03

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTK.DE vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTK.DE на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTK.DE и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTK.DENOVO-B.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.70

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FTK.DE и NOVO-B.CO

Максимальная просадка FTK.DE за все время составила -80.56%, примерно равная максимальной просадке NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK.DE и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTK.DENOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.56%

-76.81%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-55.04%

+24.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-76.81%

+46.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.56%

-76.81%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.56%

-76.81%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-70.51%

+49.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.56%

-13.26%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

36.78%

-23.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FTK.DE и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для flatexDEGIRO AG (FTK.DE) составляет 9.50%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что FTK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTK.DENOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

10.04%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.32%

39.27%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

54.44%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.43%

38.85%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.96%

32.78%

+13.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTK.DE и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность FTK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTK.DE
flatexDEGIRO AG		0.91%0.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.12%3.58%1.59%1.01%1.19%1.27%2.02%2.11%2.64%2.27%3.69%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTK.DE и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели flatexDEGIRO AG и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FTK.DE значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

FTK.DE and NOVO-B.CO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTK.DE и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор