Сравнение FTAL.L с SPOL.L
FTAL.L (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - FTAL.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while SPOL.L tracks the MSCI Poland NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTAL.L returned 8.54%/yr vs 10.28%/yr for SPOL.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FTAL.L charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for SPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности FTAL.L и SPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTAL.L торгуется в GBP, в то время как SPOL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTAL.L показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у SPOL.L с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции FTAL.L уступали акциям SPOL.L по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.28% соответственно.
FTAL.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 8.54%
SPOL.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 45.32%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам FTAL.L и SPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAL.L SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 5.93% | 23.19% | 9.03% | 7.92% | 0.55% | 17.18% | -9.96% | 19.29% | -9.71% | 12.99% |
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 15.71% | 61.27% | -4.98% | 41.52% | -17.96% | 8.30% | -14.19% | -9.68% | -7.69% | 40.45% |
Correlation
The correlation between FTAL.L and SPOL.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between FTAL.L and SPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTAL.L и SPOL.L
Секторы
FTAL.L
SPOL.L
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Технологии
Финансовые услуги
FTAL.L
SPOL.L
Промышленность
FTAL.L
SPOL.L
Здравоохранение
FTAL.L
SPOL.L
-
Потребительский защитный сектор
FTAL.L
SPOL.L
Энергетика
FTAL.L
SPOL.L
Сырьевые материалы
FTAL.L
SPOL.L
Потребительский циклический сектор
FTAL.L
SPOL.L
Коммунальные услуги
FTAL.L
SPOL.L
Коммуникационные услуги
FTAL.L
SPOL.L
Недвижимость
FTAL.L
SPOL.L
-
Технологии
FTAL.L
SPOL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAL.L vs. SPOL.L — Ранг доходности на риск
FTAL.L
SPOL.L
Сравнение FTAL.L c SPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAL.L | SPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.54 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 10.87 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAL.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FTAL.L и SPOL.L
Максимальная просадка FTAL.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки SPOL.L в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAL.L и SPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAL.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.26% | -56.64% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.51% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -19.47% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -46.27% | +33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -56.64% | +21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.53% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -21.79% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.98% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAL.L и SPOL.L
Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) составляет 4.08%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FTAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAL.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 7.21% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 17.30% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 23.13% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 27.10% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 25.42% | -10.67% |
Сравнение комиссий FTAL.L и SPOL.L
FTAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAL.L и SPOL.L
Ни FTAL.L, ни SPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTAL.L and SPOL.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.
FTAL.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for FTAL.L and 0.74% for SPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для FTAL.L и SPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор