PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAD.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAD.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAD.L (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - FTAD.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTAD.L returned 10.20%/yr vs 9.47%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTAD.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности FTAD.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAD.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTAD.L торгуется в GBP, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTAD.L показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%.

FTAD.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.88%
6 месяцев
8.64%
1 год
20.19%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAD.L и CEUR.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTAD.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.88%23.18%8.98%8.00%0.33%17.32%-10.00%21.46%-7.86%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-8.47%

Correlation

The correlation between FTAD.L and CEUR.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.86

The correlation between FTAD.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTAD.L и CEUR.L

Секторы
FTAD.L
CEUR.L

Финансовые услуги

24.2%
25.1%

Промышленность

14.5%
19.8%

Здравоохранение

12.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

12.1%
7.2%

Энергетика

10.9%
3.5%

Сырьевые материалы

8.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.2%

Коммунальные услуги

5.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

1.7%
10.4%

Финансовые услуги

FTAD.L
24.2%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

FTAD.L
14.5%
CEUR.L
19.8%

Здравоохранение

FTAD.L
12.8%
CEUR.L
13.8%

Потребительский защитный сектор

FTAD.L
12.1%
CEUR.L
7.2%

Энергетика

FTAD.L
10.9%
CEUR.L
3.5%

Сырьевые материалы

FTAD.L
8.4%
CEUR.L
3.8%

Потребительский циклический сектор

FTAD.L
5.6%
CEUR.L
6.2%

Коммунальные услуги

FTAD.L
5.1%
CEUR.L
5.3%

Коммуникационные услуги

FTAD.L
3.0%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

FTAD.L
1.7%
CEUR.L
1.7%

Технологии

FTAD.L
1.7%
CEUR.L
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с FTAD.L:
FTAD.L с FGT.LFTAD.L с VMIG.LFTAD.L с VOOFTAD.L с VUKG.LFTAD.L с PRIZ.LFTAD.L с MIVO.LFTAD.L с MVED.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

FTAD.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAD.L
Ранг доходности на риск FTAD.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAD.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAD.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAD.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAD.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAD.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAD.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAD.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAD.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.54

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.18

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.74

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

6.06

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAD.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAD.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAD.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FTAD.L и CEUR.L

Максимальная просадка FTAD.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAD.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAD.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-28.63%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.05%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-12.66%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-17.85%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.52%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.58%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.17%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAD.L и CEUR.L

Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAD.L) составляет 3.86%, в то время как у Amundi MSCI Europe (CEUR.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FTAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAD.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.25%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.53%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.44%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

13.88%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

14.97%

+0.59%

Сравнение комиссий FTAD.L и CEUR.L

FTAD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAD.L и CEUR.L

Дивидендная доходность FTAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAD.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		2.69%2.95%3.74%3.34%3.41%3.26%3.03%5.41%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FTAD.L and CEUR.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for FTAD.L.

FTAD.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for FTAD.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAD.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор