Сравнение FRIQX с FRINX
FRIQX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M) and FRINX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FRIQX returned 5.03%/yr vs 5.05%/yr for FRINX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FRIQX charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for FRINX.
Доходность
Сравнение доходности FRIQX и FRINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRIQX показывает доходность 3.34%, а FRINX немного выше – 3.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIQX имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции FRINX немного впереди с 5.05%.
FRIQX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.03%
FRINX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам FRIQX и FRINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIQX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M | 3.34% | 6.87% | 7.59% | 9.08% | -14.87% | 18.61% | -1.37% | 17.58% | -2.02% | 5.99% |
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 3.36% | 6.87% | 7.61% | 9.01% | -14.79% | 18.64% | -1.36% | 17.52% | -1.93% | 6.00% |
Correlation
The correlation between FRIQX and FRINX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between FRIQX and FRINX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIQX vs. FRINX — Ранг доходности на риск
FRIQX
FRINX
Сравнение FRIQX c FRINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M (FRIQX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIQX | FRINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.27 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 10.02 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIQX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.77 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FRIQX и FRINX
Максимальная просадка FRIQX за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIQX и FRINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIQX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -34.50% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -3.45% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -7.27% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -18.30% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -34.50% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.64% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.38% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.78% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIQX и FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M (FRIQX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FRIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIQX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.16% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.11% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.03% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 6.48% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 9.50% | 0.00% |
Сравнение комиссий FRIQX и FRINX
FRIQX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRINX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIQX и FRINX
Дивидендная доходность FRIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что сопоставимо с доходностью FRINX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 4.29% | 4.40% | 4.41% | 4.78% | 5.80% | 1.31% | 4.53% | 5.45% | 4.89% | 4.21% | 4.77% | 3.53% |
FRIQX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class M | 4.29% | 4.40% | 4.40% | 4.76% | 5.78% | 1.30% | 4.51% | 5.43% | 4.88% | 4.20% | 4.74% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FRIQX and FRINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRIQX has higher volatility (1.25%) compared to FRINX (1.16%). In terms of maximum drawdown, FRIQX dropped -34.50% vs FRINX's -34.50%.
FRINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIQX и FRINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор