PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQEMX с GBFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQEMX с GBFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX).

FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г.. GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FQEMX и GBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQEMX и GBFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		-0.35%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-11.71%

Доходность по периодам

С начала года, FQEMX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у GBFAX с доходностью -0.35%.

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBFAX

1 день
3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.08%
1 год
26.93%
3 года*
11.97%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series EM

VanEck Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX
Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VUSA.LGBFAX с VTGBFAX с FCEEXGBFAX с GHAAXGBFAX с EMPTXGBFAX с DEMIXGBFAX с COBYX

Сравнение комиссий FQEMX и GBFAX

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBFAX в 1.53%.

GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

FQEMX vs. GBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQEMX c GBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQEMXGBFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

1.40

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.86

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.77

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

7.17

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQEMX vs. GBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа GBFAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и GBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQEMXGBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.40

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.33

+0.29

Корреляция

Корреляция между FQEMX и GBFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQEMX и GBFAX

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности GBFAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.64%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FQEMX и GBFAX

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки GBFAX в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и GBFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQEMXGBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-75.51%

+41.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-14.62%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-17.69%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-19.90%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.61%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FQEMX и GBFAX

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQEMXGBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

10.76%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

15.18%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

19.59%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.98%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

18.10%

+1.63%