Сравнение FIE.DE с VUAA.L
FIE.DE (Fielmann Aktiengesellschaft) is a stock, while VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Over the past 5 years, FIE.DE returned -6.80%/yr vs 14.78%/yr for VUAA.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIE.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FIE.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FIE.DE показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 11.64%.
FIE.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -23.46%
- 3 года*
- -1.31%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- -1.82%
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIE.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.DE Fielmann Aktiengesellschaft | -3.33% | 7.30% | -12.91% | 33.37% | -35.00% | -9.32% | -4.80% | 18.44% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 11.57% | 3.44% | 33.54% | 22.89% | -13.59% | 39.02% | 7.96% | 12.33% |
Correlation
The correlation between FIE.DE and VUAA.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIE.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
FIE.DE
VUAA.L
Сравнение FIE.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fielmann Aktiengesellschaft (FIE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIE.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.62 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 12.41 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIE.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.06 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.93 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FIE.DE и VUAA.L
Максимальная просадка FIE.DE за все время составила -59.73%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.DE и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIE.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.73% | -33.55% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.51% | -7.08% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.51% | -22.52% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.07% | -22.52% | -33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -0.33% | -35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -4.74% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 2.07% | +18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.DE и VUAA.L
Fielmann Aktiengesellschaft (FIE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIE.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.08% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 8.64% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 12.41% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 15.94% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 17.81% | +6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.DE и VUAA.L
Дивидендная доходность FIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.DE Fielmann Aktiengesellschaft | 2.73% | 2.64% | 2.42% | 1.54% | 4.05% | 2.03% | 2.93% | 2.64% | 3.43% | 2.45% | 2.79% | 2.35% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIE.DE and VUAA.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIE.DE и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор