Сравнение FGQI.L с TDIV.AS
FGQI.L (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equity Income funds - FGQI.L tracks the Fidelity Global Quality Income Index while TDIV.AS tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGQI.L returned 10.69%/yr vs 16.43%/yr for TDIV.AS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGQI.L charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности FGQI.L и TDIV.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGQI.L торгуется в USD, в то время как TDIV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGQI.L показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у TDIV.AS с доходностью 8.63%.
FGQI.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
TDIV.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам FGQI.L и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQI.L Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD | 9.49% | 20.05% | 11.82% | 18.07% | -10.84% | 22.20% | 10.14% | 27.80% | -7.55% | 16.78% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8.63% | 41.12% | 8.81% | 14.42% | 9.20% | 19.14% | -2.22% | 18.62% | -11.46% | 12.11% |
Correlation
The correlation between FGQI.L and TDIV.AS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between FGQI.L and TDIV.AS has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGQI.L vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
FGQI.L
TDIV.AS
Сравнение FGQI.L c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGQI.L | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.27 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 14.77 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGQI.L | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.54 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.13 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.79 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FGQI.L и TDIV.AS
Максимальная просадка FGQI.L за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -37.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQI.L и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGQI.L | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -37.90% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -5.20% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -14.68% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -18.23% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.26% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.76% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.86% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGQI.L и TDIV.AS
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FGQI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGQI.L | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.57% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.88% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 10.79% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.35% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.67% | +0.10% |
Сравнение комиссий FGQI.L и TDIV.AS
FGQI.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGQI.L и TDIV.AS
Дивидендная доходность FGQI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TDIV.AS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQI.L Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD | 1.80% | 1.81% | 2.32% | 2.71% | 2.77% | 2.52% | 2.45% | 2.34% | 2.78% | 1.50% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FGQI.L and TDIV.AS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV.AS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV.AS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for FGQI.L.
FGQI.L tracks Fidelity Global Quality Income Index, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for FGQI.L and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для FGQI.L и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор