PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUR.L с MMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUR.L с MMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUR.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - FEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. FEUR.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUR.L и MMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEUR.L

1 день
1.38%
1 месяц
3.93%
С начала года
5.75%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.05%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

MMS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUR.L и MMS.L

2026 (YTD)20252024
FEUR.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc		5.75%22.87%1.41%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов FEUR.L и MMS.L

Секторы
FEUR.L
MMS.L

Финансовые услуги

24.5%
16.9%

Промышленность

19.7%
21.8%

Здравоохранение

13.3%
7.7%

Технологии

9.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.9%

Сырьевые материалы

4.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.0%

Энергетика

4.1%
5.6%

Коммунальные услуги

3.2%
3.4%

Недвижимость

0.7%
12.8%

Финансовые услуги

FEUR.L
24.5%
MMS.L
16.9%

Промышленность

FEUR.L
19.7%
MMS.L
21.8%

Здравоохранение

FEUR.L
13.3%
MMS.L
7.7%

Технологии

FEUR.L
9.4%
MMS.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

FEUR.L
8.3%
MMS.L
1.7%

Потребительский циклический сектор

FEUR.L
7.3%
MMS.L
10.9%

Сырьевые материалы

FEUR.L
4.9%
MMS.L
5.9%

Коммуникационные услуги

FEUR.L
4.7%
MMS.L
3.0%

Энергетика

FEUR.L
4.1%
MMS.L
5.6%

Коммунальные услуги

FEUR.L
3.2%
MMS.L
3.4%

Недвижимость

FEUR.L
0.7%
MMS.L
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с FEUR.L:
FEUR.L с FGLS.LFEUR.L с FUSS.LFEUR.L с FUSA.LFEUR.L с FEMD.LFEUR.L с FEUI.LFEUR.L с FUQA.LFEUR.L с FGQD.L
Часто сравнивают с MMS.L:
MMS.L с VINEXMMS.L с EDIV.LMMS.L с EEUD.LMMS.L с WDEP.LMMS.L с PRIZ.LMMS.L с EGRW.LMMS.L с LCPE.L

Доходность на риск

FEUR.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUR.L
Ранг доходности на риск FEUR.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUR.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUR.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUR.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUR.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUR.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MMS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUR.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUR.LMMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUR.L vs. MMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUR.LMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

—

—

Просадки

Сравнение просадок FEUR.L и MMS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUR.LMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEUR.L и MMS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUR.LMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

—

—

Сравнение комиссий FEUR.L и MMS.L

FEUR.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUR.L и MMS.L

Ни FEUR.L, ни MMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, FEUR.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEUR.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.

FEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEUR.L and 0.40% for MMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUR.L и MMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор