PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUR.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUR.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - FEUR.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUR.DE returned 8.30%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEUR.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEUR.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUR.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

FEUR.DE

1 день
0.83%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.38%
1 год
11.50%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUR.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEUR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc		6.02%17.35%7.16%13.97%-10.43%25.84%9.40%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%14.36%

Correlation

The correlation between FEUR.DE and PR1Z.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between FEUR.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с FEUR.DE:
FEUR.DE с FUSA.DEFEUR.DE с FESD.DEFEUR.DE с FGEQ.DEFEUR.DE с FGLR.DEFEUR.DE с FEPX.DEFEUR.DE с FSCM.DEFEUR.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

FEUR.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUR.DE
Ранг доходности на риск FEUR.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUR.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUR.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUR.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.30

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.97

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.84

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

6.79

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUR.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUR.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUR.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUR.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FEUR.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка FEUR.DE за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUR.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUR.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-39.52%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.29%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-15.66%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-24.19%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.41%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.61%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUR.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) составляет 4.22%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FEUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUR.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.59%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.98%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.52%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.26%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

18.63%

-3.82%

Сравнение комиссий FEUR.DE и PR1Z.DE

FEUR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUR.DE и PR1Z.DE

FEUR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FEUR.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUR.DE.

FEUR.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEUR.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUR.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор