PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCV.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCV.TO с TTP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

FCCV.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCV.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCV.TO и TTP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		7.01%36.93%15.47%11.16%-3.35%34.98%20.55%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		4.44%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCCV.TO показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у TTP.TO с доходностью 4.44%.

FCCV.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.37%
С начала года
7.01%
6 месяцев
15.91%
1 год
42.76%
3 года*
21.46%
5 лет*
17.58%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.44%
6 месяцев
10.70%
1 год
34.93%
3 года*
21.22%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Value ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с XIC.TOFCCV.TO с XDIV.TOFCCV.TO с VDY.TOFCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с FXM.TOFCCV.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий FCCV.TO и TTP.TO

FCCV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%.

FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

FCCV.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCV.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCV.TOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.28

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.88

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.23

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

14.40

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCV.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCV.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTP.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCV.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCV.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.85

+0.55

Корреляция

Корреляция между FCCV.TO и TTP.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCV.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TTP.TO в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.72%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.00%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FCCV.TO и TTP.TO

Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCV.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-37.03%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-10.99%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-16.44%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.46%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.38%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.47%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCV.TO и TTP.TO

Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) имеют волатильность 5.76% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCV.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.77%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.03%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.40%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

13.13%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

14.82%

0.00%