Сравнение EXH6.DE с WELR.DE
EXH6.DE (iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)) and WELR.DE (Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Communications Equities funds - EXH6.DE tracks the STOXX® Europe 600 Media while WELR.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXH6.DE returned 3.75%/yr vs 21.51%/yr for WELR.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EXH6.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for WELR.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH6.DE и WELR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH6.DE показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у WELR.DE с доходностью 3.18%.
EXH6.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 5.17%
WELR.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH6.DE и WELR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXH6.DE iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | -6.40% | -12.94% | 17.36% | 26.35% | 7.82% |
WELR.DE Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist | 3.18% | 15.85% | 35.02% | 46.75% | -6.91% |
Correlation
The correlation between EXH6.DE and WELR.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH6.DE vs. WELR.DE — Ранг доходности на риск
EXH6.DE
WELR.DE
Сравнение EXH6.DE c WELR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) (EXH6.DE) и Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH6.DE | WELR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.44 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 4.45 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH6.DE | WELR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.35 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.32 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок EXH6.DE и WELR.DE
Максимальная просадка EXH6.DE за все время составила -53.43%, что больше максимальной просадки WELR.DE в -25.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH6.DE и WELR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH6.DE | WELR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.43% | -25.22% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -14.70% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.70% | -25.22% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.16% | -2.48% | -23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -4.28% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.27% | 4.75% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH6.DE и WELR.DE
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) (EXH6.DE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EXH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH6.DE | WELR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.20% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 10.86% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 15.63% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.26% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.26% | +0.85% |
Сравнение комиссий EXH6.DE и WELR.DE
EXH6.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WELR.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH6.DE и WELR.DE
Дивидендная доходность EXH6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности WELR.DE в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH6.DE iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | 2.52% | 2.97% | 1.75% | 1.28% | 16.13% | 1.46% | 1.29% | 2.81% | 2.26% | 7.07% | 5.07% | 3.99% |
WELR.DE Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.50% | 0.49% | 0.44% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH6.DE and WELR.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH6.DE.
EXH6.DE tracks STOXX® Europe 600 Media, while WELR.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXH6.DE and 0.18% for WELR.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH6.DE и WELR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор