Сравнение EUNL.DE с VWRD.L
EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds - EUNL.DE tracks the MSCI World Index while VWRD.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNL.DE returned 12.82%/yr vs 12.39%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EUNL.DE charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности EUNL.DE и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNL.DE торгуется в EUR, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNL.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUNL.DE имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции VWRD.L немного отстают с 12.39%.
EUNL.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
VWRD.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам EUNL.DE и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.86% | 7.90% | 25.93% | 20.13% | -13.59% | 32.71% | 5.48% | 31.34% | -5.13% | 7.71% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.91% | 7.86% | 25.42% | 18.64% | -13.12% | 27.38% | 6.56% | 28.51% | -5.46% | 9.08% |
Correlation
The correlation between EUNL.DE and VWRD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г. | 0.87 |
The correlation between EUNL.DE and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNL.DE vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
EUNL.DE
VWRD.L
Сравнение EUNL.DE c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNL.DE | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.11 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 15.77 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNL.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EUNL.DE и VWRD.L
Максимальная просадка EUNL.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке VWRD.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNL.DE и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNL.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.27% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -6.40% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -20.08% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -20.08% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -33.27% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.63% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.39% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.67% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNL.DE и VWRD.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что EUNL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNL.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.46% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 9.33% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 12.37% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.59% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.60% | -0.43% |
Сравнение комиссий EUNL.DE и VWRD.L
EUNL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNL.DE и VWRD.L
EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
EUNL.DE and VWRD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
EUNL.DE tracks MSCI World Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EUNL.DE and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для EUNL.DE и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор