Сравнение EUMV.L с SPOL.L
EUMV.L (Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)) and SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - EUMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SPOL.L tracks the MSCI Poland NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUMV.L returned 6.77%/yr vs 9.24%/yr for SPOL.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EUMV.L charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for SPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности EUMV.L и SPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUMV.L торгуется в EUR, в то время как SPOL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUMV.L показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у SPOL.L с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции EUMV.L уступали акциям SPOL.L по среднегодовой доходности: 6.77% против 9.24% соответственно.
EUMV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 6.77%
SPOL.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам EUMV.L и SPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUMV.L Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) | 5.51% | 12.06% | 14.58% | 6.69% | -13.94% | 23.14% | 0.82% | 18.31% | -4.96% | 12.22% |
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.76% | 52.85% | -0.39% | 44.52% | -22.19% | 15.34% | -18.85% | -3.93% | -8.83% | 34.92% |
Correlation
The correlation between EUMV.L and SPOL.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов EUMV.L и SPOL.L
Секторы
EUMV.L
SPOL.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
EUMV.L
SPOL.L
Промышленность
EUMV.L
SPOL.L
Финансовые услуги
EUMV.L
SPOL.L
Коммуникационные услуги
EUMV.L
SPOL.L
Недвижимость
EUMV.L
SPOL.L
-
Технологии
EUMV.L
SPOL.L
Энергетика
EUMV.L
SPOL.L
Потребительский циклический сектор
EUMV.L
SPOL.L
Здравоохранение
EUMV.L
SPOL.L
-
Потребительский защитный сектор
EUMV.L
SPOL.L
Сырьевые материалы
EUMV.L
SPOL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUMV.L vs. SPOL.L — Ранг доходности на риск
EUMV.L
SPOL.L
Сравнение EUMV.L c SPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUMV.L | SPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.19 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 10.01 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUMV.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.71 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.16 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EUMV.L и SPOL.L
Максимальная просадка EUMV.L за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки SPOL.L в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMV.L и SPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUMV.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -56.60% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -9.41% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.32% | -18.52% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.37% | -47.87% | +27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | -56.60% | +26.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -19.24% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.95% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUMV.L и SPOL.L
Текущая волатильность для Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L) составляет 3.26%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EUMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUMV.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 7.26% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 17.24% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 23.18% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 26.98% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 25.57% | -13.20% |
Сравнение комиссий EUMV.L и SPOL.L
EUMV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUMV.L и SPOL.L
Ни EUMV.L, ни SPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUMV.L and SPOL.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUMV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUMV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.
EUMV.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.45% for EUMV.L and 0.74% for SPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для EUMV.L и SPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор