PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUCO.L с EFRN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUCO.L с EFRN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUCO.L (SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF) and EFRN.L (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - EUCO.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while EFRN.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EUCO.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.L.

Доходность

Сравнение доходности EUCO.L и EFRN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUCO.L

1 день
-0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.15%
3 года*
4.49%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
0.95%

EFRN.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUCO.L и EFRN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUCO.L
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF		0.48%2.90%4.47%7.64%-13.68%-1.22%2.64%6.22%-0.68%
EFRN.L
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%3.73%4.29%4.00%-0.00%-0.20%0.00%1.01%-0.80%

Correlation

The correlation between EUCO.L and EFRN.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.07

Сравнение распределения секторов EUCO.L и EFRN.L

Секторы
EUCO.L
EFRN.L

Финансовые услуги

30.1%
27.8%

Промышленность

5.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.2%

-

Энергетика

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

1.0%

-

Финансовые услуги

EUCO.L
30.1%
EFRN.L
27.8%

Промышленность

EUCO.L
5.4%
EFRN.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

EUCO.L
5.3%
EFRN.L

-

Потребительский защитный сектор

EUCO.L
4.5%
EFRN.L
0.3%

Коммуникационные услуги

EUCO.L
4.3%
EFRN.L

-

Здравоохранение

EUCO.L
3.0%
EFRN.L

-

Коммунальные услуги

EUCO.L
2.4%
EFRN.L

-

Недвижимость

EUCO.L
2.2%
EFRN.L

-

Энергетика

EUCO.L
1.5%
EFRN.L

-

Сырьевые материалы

EUCO.L
1.4%
EFRN.L

-

Технологии

EUCO.L
1.0%
EFRN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EUCO.L:
EUCO.L с VECA.DEEUCO.L с SUA0.DEEUCO.L с LCWD.LEUCO.L с VECA.LEUCO.L с J15R.LEUCO.L с ECRP.LEUCO.L с IGCB.L
Часто сравнивают с EFRN.L:
EFRN.L с VECA.LEFRN.L с SUOE.LEFRN.L с PRIC.LEFRN.L с SEUC.LEFRN.L с GBP5.LEFRN.L с JRBE.LEFRN.L с SE15.L

Доходность на риск

EUCO.L vs. EFRN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUCO.L
Ранг доходности на риск EUCO.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUCO.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUCO.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUCO.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUCO.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUCO.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EFRN.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUCO.L c EFRN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUCO.LEFRN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUCO.L vs. EFRN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUCO.LEFRN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

—

—

Просадки

Сравнение просадок EUCO.L и EFRN.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUCO.LEFRN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.53%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUCO.L и EFRN.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUCO.LEFRN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

—

—

Сравнение комиссий EUCO.L и EFRN.L

EUCO.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EFRN.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUCO.L и EFRN.L

Дивидендная доходность EUCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EFRN.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRN.L
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		1.27%2.85%4.22%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUCO.L
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF		3.26%3.25%3.07%2.13%0.96%0.89%0.86%0.92%0.89%1.21%1.36%1.71%

Часто задаваемые вопросы

EUCO.L and EFRN.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFRN.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFRN.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for EUCO.L.

EUCO.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while EFRN.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for EUCO.L and 0.10% for EFRN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUCO.L и EFRN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор