Сравнение ETLK.DE с APXJ.DE
ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) are both Asia Pacific Equities funds - ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap while APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLK.DE returned 10.15%/yr vs 2.35%/yr for APXJ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETLK.DE charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for APXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLK.DE и APXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLK.DE показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 2.49%.
ETLK.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLK.DE и APXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.76% | 7.52% | 11.54% | 1.26% | 0.86% |
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
Correlation
The correlation between ETLK.DE and APXJ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between ETLK.DE and APXJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLK.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск
ETLK.DE
APXJ.DE
Сравнение ETLK.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLK.DE | APXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.17 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 0.39 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLK.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.09 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.05 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ETLK.DE и APXJ.DE
Максимальная просадка ETLK.DE за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLK.DE и APXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLK.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -22.00% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -6.14% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -18.38% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.39% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -9.38% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.63% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLK.DE и APXJ.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) имеют волатильность 3.38% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLK.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.55% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.30% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 11.99% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.33% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 14.33% | +3.88% |
Сравнение комиссий ETLK.DE и APXJ.DE
ETLK.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии APXJ.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLK.DE и APXJ.DE
ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% |
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETLK.DE and APXJ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.
ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for ETLK.DE and 0.45% for APXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLK.DE и APXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор