Сравнение ESRG.L с PACW.L
ESRG.L (Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - ESRG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ESRG.L returned 5.84% vs 30.12% for PACW.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESRG.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности ESRG.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESRG.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESRG.L показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
ESRG.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESRG.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESRG.L Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 4.74% | 0.80% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between ESRG.L and PACW.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between ESRG.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRG.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
ESRG.L
PACW.L
Сравнение ESRG.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRG.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.27 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 17.43 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.89 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.24 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок ESRG.L и PACW.L
Максимальная просадка ESRG.L за все время составила -24.73%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRG.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.73% | -17.68% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -7.06% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.46% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -3.02% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.73% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRG.L и PACW.L
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ESRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.93% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 7.75% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 10.42% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.91% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.91% | +1.97% |
Сравнение комиссий ESRG.L и PACW.L
ESRG.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRG.L и PACW.L
ESRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ESRG.L Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ESRG.L and PACW.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESRG.L.
ESRG.L is categorized as Europe Equities, while PACW.L is Global Equities. ESRG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for ESRG.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для ESRG.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор