PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO.L с ESGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO.L с ESGB.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESPO.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) and ESGB.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) are both Technology Equities funds from VanEck tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO.L returned 6.26%/yr vs 6.21%/yr for ESGB.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESPO.L и ESGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESPO.L торгуется в USD, в то время как ESGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESPO.L показывает доходность -15.10%, а ESGB.L немного ниже – -15.38%.

ESPO.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-17.66%
1 год
-13.80%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

ESGB.L

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-18.28%
1 год
-14.01%
3 года*
18.56%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO.L и ESGB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESPO.L
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD		-15.10%27.33%48.71%33.19%-34.90%-2.44%86.70%14.25%
ESGB.L
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD		-15.38%27.57%48.59%32.54%-34.91%-2.26%86.38%14.71%

Correlation

The correlation between ESPO.L and ESGB.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between ESPO.L and ESGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO.L и ESGB.L

Секторы
ESPO.L
ESGB.L

Технологии

56.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

29.3%
76.9%

Потребительский циклический сектор

14.1%
14.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ESPO.L
56.1%
ESGB.L
8.9%

Коммуникационные услуги

ESPO.L
29.3%
ESGB.L
76.9%

Потребительский циклический сектор

ESPO.L
14.1%
ESGB.L
14.2%

Сырьевые материалы

ESPO.L

-

ESGB.L

-

Потребительский защитный сектор

ESPO.L

-

ESGB.L

-

Энергетика

ESPO.L

-

ESGB.L

-

Финансовые услуги

ESPO.L

-

ESGB.L

-

Здравоохранение

ESPO.L

-

ESGB.L

-

Промышленность

ESPO.L

-

ESGB.L

-

Недвижимость

ESPO.L

-

ESGB.L

-

Коммунальные услуги

ESPO.L

-

ESGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с ESPO.L:
ESPO.L с HERU.LESPO.L с HEROESPO.L с CBUN.DEESPO.L с QNTMESPO.L с JEDIESPO.L с ANXU.LESPO.L с JEDI.DE
Часто сравнивают с ESGB.L:
ESGB.L с ESPOESGB.L с DFNS.LESGB.L с XLKQ.LESGB.L с IITU.LESGB.L с ANRJ.LESGB.L с XSTC.LESGB.L с AIAG.L

Доходность на риск

ESPO.L vs. ESGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO.L
Ранг доходности на риск ESPO.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
ESGB.L
Ранг доходности на риск ESGB.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO.L c ESGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPO.LESGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.78

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-1.01

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.88

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.51

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.92

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO.L vs. ESGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO.L на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGB.L равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO.L и ESGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPO.LESGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Просадки

Сравнение просадок ESPO.L и ESGB.L

Максимальная просадка ESPO.L за все время составила -50.84%, примерно равная максимальной просадке ESGB.L в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO.L и ESGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPO.LESGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.84%

-50.84%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-27.44%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

-27.44%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.52%

-47.59%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.54%

-26.82%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.26%

-16.28%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

15.28%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO.L и ESGB.L

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ESPO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPO.LESGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.54%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

14.11%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.99%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

23.99%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

24.44%

+0.13%

Сравнение комиссий ESPO.L и ESGB.L

И ESPO.L, и ESGB.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO.L и ESGB.L

Ни ESPO.L, ни ESGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESPO.L and ESGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPO.L and ESGB.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO.L и ESGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор