PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE.L с FEUD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGE.L (Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - ESGE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE.L returned 9.34%/yr vs 12.08%/yr for FEUD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESGE.L charges 0.16%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGE.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE.L показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 11.63%.

ESGE.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.28%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

FEUD.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.12%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.40%
1 год
31.85%
3 года*
23.15%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE.L и FEUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.63%23.98%4.31%12.57%-5.91%17.13%7.08%-5.46%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		11.63%46.98%7.06%10.07%-9.31%13.22%1.46%5.18%

Correlation

The correlation between ESGE.L and FEUD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between ESGE.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE.L и FEUD.L

Секторы
ESGE.L
FEUD.L

Финансовые услуги

28.3%
10.6%

Промышленность

16.2%
27.4%

Здравоохранение

13.3%
5.2%

Технологии

10.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.3%

Коммунальные услуги

5.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.2%

Сырьевые материалы

4.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Энергетика

2.3%
10.8%

Недвижимость

1.0%
6.0%

Финансовые услуги

ESGE.L
28.3%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

ESGE.L
16.2%
FEUD.L
27.4%

Здравоохранение

ESGE.L
13.3%
FEUD.L
5.2%

Технологии

ESGE.L
10.9%
FEUD.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

ESGE.L
9.3%
FEUD.L
5.3%

Коммунальные услуги

ESGE.L
5.8%
FEUD.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

ESGE.L
5.1%
FEUD.L
9.2%

Сырьевые материалы

ESGE.L
4.6%
FEUD.L
7.5%

Коммуникационные услуги

ESGE.L
3.0%
FEUD.L
3.7%

Энергетика

ESGE.L
2.3%
FEUD.L
10.8%

Недвижимость

ESGE.L
1.0%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с ESGE.L:
ESGE.L с GLDESGE.L с EQQQ.LESGE.L с FTWG.LESGE.L с FWRG.LESGE.L с IGDA.LESGE.L с CS1.LESGE.L с IMV.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

ESGE.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE.L
Ранг доходности на риск ESGE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGE.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.28

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.99

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.99

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

11.03

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGE.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.28

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ESGE.L и FEUD.L

Максимальная просадка ESGE.L за все время составила -40.94%, примерно равная максимальной просадке FEUD.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGE.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-42.13%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.60%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-14.03%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-23.59%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.85%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-10.08%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.88%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE.L и FEUD.L

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ESGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGE.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.37%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.43%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.96%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

16.52%

+28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

18.74%

+21.12%

Сравнение комиссий ESGE.L и FEUD.L

ESGE.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE.L и FEUD.L

ESGE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.79%3.05%5.94%2.76%2.50%1.95%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

ESGE.L and FEUD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGE.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGE.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

ESGE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.16% for ESGE.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор