Сравнение ESGB.L с TREG.L
ESGB.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while TREG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGB.L returned 7.72%/yr vs 3.44%/yr for TREG.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ESGB.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.L и TREG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.L показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у TREG.L с доходностью 4.19%.
ESGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- -11.52%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
TREG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB.L и TREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.L VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | -13.64% | 18.62% | 51.06% | 25.92% | -27.12% | -1.36% | 80.84% | 10.77% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.19% | 6.62% | 2.78% | 7.64% | -16.77% | 31.33% | -10.04% | 0.99% |
Correlation
The correlation between ESGB.L and TREG.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between ESGB.L and TREG.L shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESGB.L и TREG.L
Секторы
ESGB.L
TREG.L
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
ESGB.L
TREG.L
-
Потребительский циклический сектор
ESGB.L
TREG.L
Технологии
ESGB.L
TREG.L
-
Сырьевые материалы
ESGB.L
-
TREG.L
-
Потребительский защитный сектор
ESGB.L
-
TREG.L
-
Энергетика
ESGB.L
-
TREG.L
-
Финансовые услуги
ESGB.L
-
TREG.L
Здравоохранение
ESGB.L
-
TREG.L
-
Промышленность
ESGB.L
-
TREG.L
-
Недвижимость
ESGB.L
-
TREG.L
Коммунальные услуги
ESGB.L
-
TREG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск
ESGB.L
TREG.L
Сравнение ESGB.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGB.L | TREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.25 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.06 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGB.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.03 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.24 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ESGB.L и TREG.L
Максимальная просадка ESGB.L за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки TREG.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.L и TREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -35.66% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.63% | -9.39% | -17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -15.30% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -26.89% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.21% | -5.75% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -10.39% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 2.91% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.L и TREG.L
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что ESGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.52% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 9.13% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 11.41% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 14.66% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 16.96% | +5.85% |
Сравнение комиссий ESGB.L и TREG.L
ESGB.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TREG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.L и TREG.L
ESGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.L VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.50% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB.L and TREG.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for ESGB.L.
ESGB.L is categorized as Technology Equities, while TREG.L is REIT. ESGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.55% for ESGB.L and 0.25% for TREG.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.L и TREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор